Financial Econometrics II

Die Vorlesung gab es dieses Semester zum ersten Mal, deshalb war noch nicht alles 100%ig ausgereift. In Kombination mit FE I sehr interessant.

Vorlesung:
FE I ist, wenn man nicht viele andere Statistik-Vertiefungen gewählt hat, Pflicht. In FE II ging es ein wenig schnell über manche Themen. Nach jeder VL gab es aber noch Raum für Fragen. Ggf. wurde zu Beginn der nächsten VL nochmal wiederholt. Thematisch ist der Stoff hochaktuell und wird so in der Praxis auch verwendet.

Übungen:
Es gab sehr wenige Übungen. Im Vergleich zu FE I waren sie inhaltlich verbessert. Da es thematisch weniger Beweisen bedurfte, kamen diese auch in den Übungen seltener dran. Dafür ging es um die Implementierung der verschiedenen Konzepte in R. Für mich persönlich ist es sehr schwer, Coding via Zoom zu folgen.

Klausur:
War ein Experiment. Insgesamt hatte die Klausur zwei Teile (einen Mitte Dezember, den anderen Ende Januar). Jedes Mal bekam man ein paar theoretische Aufgaben und einige Implementierungsaufgaben. Dafür hatte man 4 Tage Zeit (Sonntagabend - Donnerstagabend) und konnte Lösungsansätze mit einem Partner diskutieren. Am darauffolgenden Montag wurden zur eigentlichen VL-Zeit die Lösungen präsentiert. Die Note setzte sich dann zusammen aus 50 Punkte je schriftlicher Ausarbeitung und 50 Punkte für die beiden Präsentationen zusammen (also insgesamt 150 Punkte). Der Arbeitsaufwand war im ersten Teil deutlich zu hoch, dafür im zweiten Teil nach unseren Anmerkungen fast schon zu gering.

Wenn die VL ein zweites Mal gehalten wird, sollten die Probleme behoben sein. In Kombination mit FE I ist es eine runde Sache.

Semester der Prüfung: WS20-21

Der Kommentator würde diese Veranstaltung empfehlen.